[미국 주식 투자] 백테스트 하는 방법: 내 투자 포트폴리오 점검해보기

 

 

백테스트란, 내가 만들어 놓은 포트폴리오나 투자 전략이, 과거의 시점이라면 얼마나 좋은 성과를 냈을지 확인해 보는 것을 말합니다. 

 

과거의 데이터를 바탕으로, 현재 내 포트폴리오를 구성한 종목들이 어떤 성과를 보였는지 확인해 봄으로써 내 포트폴리오의 향후 흐름을 어느 정도 추론해 볼 수 있다는 정점이 있습니다. 

 

미국 주식에 대해 백테스트를 하기 좋은 사이트에 대해 알려드리겠습니다. 

 

포트폴리오 비주얼라이저 백테스트 바로가기

 

 

 

1. portfolio visualizer backtest 활용방법

 

 

(1) 위 링크를 따라가면 나타나는 페이지에서 상단의 "customize data" 를 누릅니다.

 

 

 

(2) 세팅하기

 

나오는 항목에서 start  year 등을 설정해 줍니다. 

경기 불황시에 어떤 결과가 있는지에 대해서 알려면 2008년 금융위기 전으로, 최소 2007년 이전으로 설정해 주는 것이 좋습니다.

 

setting

 

 

이 외에도 테스트기간, 초기투자금액(initial amount), 현금흐름(cash flow) 등 여러 가지 조건들을 설정할 수 있습니다. 

 

(3) 비중 조절하기

 

벤치마크할 대표 ETF로, 시장지수를 추종하는 ETF를 설정해 주는 것이 좋습니다. 

미국 3대 대표 지수중 S&P500을 추종하는 SPY 등, 벤치마크 지수를 설정해 두면, 내 포트폴리오가 벤치마크 지수보다 좋은지 아닌지를 판별할 수 있습니다. 

내 포트폴리오 성과가 더 좋으면 좋은 구성이며, 더 나쁘다면 수정이 필요할 것입니다. 

 

비중조절

 

그리고 3가지 비중으로, 내 포트 폴리오의 비중을 위와같이 조절할 수 있습니다. 

 

그리고 나서 하단의 "analyze porfolio" 버튼을 누르면 각각의 3가지 포트폴리오에 대한 결과를 확인해 볼 수 있습니다. 

 

 

(4) 결과확인

 

 

result

 

 

2. 포트폴리오 비주얼라이저의 장점과 기능

 

 

• 이 사이트는 투자자들이 백테스트를 할 때 가장 많이 활용하는 사이트 중 하나입니다. 
• 무료로 사용할 수 있습니다. 
• 한 번에 최대 3개의 포트폴리오 비중으로 동시에 비교할 수 있습니다. 
• SPY 등과 같은 벤치마크 지수와도 비교할 수 있습니다. 
• 분석한 결과는 PDF나 엑셀파일로 저장할 수 있습니다. 

 

 

summary: 3개의 포트폴리오 구성 및 벤치마크 지수와 비교할 수 있다.