스토캐스틱(Stocastic) 지표 : 의미와 활용방법

 

MACD와 스토캐스틱은 다수의 전문가가 활용하는 대표적인 보조지표입니다. 

MACD가 주가의 방향을 나타내는 지표라면, 스토캐스틱은 방향의 전환점을 나타내는 지표입니다.

(참고로, "stocastic"은 영어 단어로, '확률적인'이라는 뜻을 갖고 있습니다.)

stocastic 지표의 계산방법으로는 fast와 slow의 두 가지가 있는데 각각의 계산 방법 및 활용방법에 대해 알아보겠습니다. 

 

 

Stocastic Fast ,  Stocastic Slow

 

Stocastic 지수는 현재 주가 수준이 전체적인 주가 흐름 가운데서 어느 정도의 단계에 위치하는 지를 알아봄으로써 미래의 주가를 예측하는 분석기법입니다. 위치는 0~100%로 나타냅니다.

 

스토캐스틱은 상승추세에서는 그날의 종가는 최근 기간 중 최고가에 근접해 있고, 하락추세에서는 그날의 종가가 최근 기간 중 최저가에 근접해 있다는 논리에서 시작합니다. 따라서 최근일의 가격 변동폭에 비해 현재의 시장 위치가 어느 정도인지를 나타냅니다. 

 

간단한 예를 들어서 최근 10일 동안의 최저가: 10, 최고가 110, 당일 종가 40인 경우, 최근 10일간의 가격 변동폭은 110-10=100이 됩니다. 

그리고 현재 시장위치는 40에서, 저점 기준가격인 10을 뺀 40-10=30에 위치하고 있습니다. 그러면 30%에 위치해 있다고 보는 것입니다. 

 

참고로 stocastic fast 는 Fast% K와 Fast% D를 비교분석하는 기법이고, Stocastic slow는 Slow% K와 Slow% D를 비교분석하는 기법입니다. 이중 Stochastic Fast는 주가에 너무 민감하게 반응하는 단점이 있으므로, Stochastic Slow를 사용하는 것이 더 효율적입니다. 

 

그러면 각각의 계산은 어떻게 하는지 알아보겠습니다. 

 

 

 

 

 

 

 

Stochastic 계산방법

 

 

계산식은 아래와 같으나 당연히 투자자가 직접 계산할 필요 없고 전산에서 자동으로 계산해 줍니다. 

 

 

1. Fast%K 

 

Fast% K = [(당일 종가 - 최근 n일 동안의 최저가) / (최근 n 일 동안의 최고가 - 최근 n 일 동안의 최저가 )] × 100

 

(예) 다일 종가 800, 최근 5일간 최저가 700, 최근 5일간 최고가 900인 경우

 

분자 : 900-700=200

분모 : 800-700=100

 

따라서 전체 범위 200중에서 100의 위치인 50% 정도에 위치해 있다 : 100/200=0.5=50%

 

 

2. Fast% D

 

Fast%D = % K를 지수이동평균한 값

 

평균을 계산할 때 최근의 자료에 좀 더 가중치를 둠으로서 평균값을 정교화한 값입니다. 

 

 

3. Slow% K

 

Slow%K = Fast% D = % K를 지수이동평균한 값

 

Slow% K는 위 2번의 Fast% D와

 

 

4. Slow% D

 

Slow% D는 Fast% D를 지수이동평균한 값입니다. 

 

 

 

계산된 값을 볼 수 있는 곳

 

 

 

 

 

 

HTS, MTS,  포털사이트에서 확인 가능합니다. 

 

차트에서 보조지표를 선택후 확인 가능

 

 

차트에서 "보조지표"를 누르면 여러 가지 지표들이 나오는데 그중에서 스토캐스틱을 선택하면 주가 그래프 아래쪽에 Stochastic 그래프가 추가로 나타납니다. 

 

스토캐스틱 옆에 있는 (설정) 버튼을 누르면 수치도 설정할 수 있습니다.

위의 그래프에서 FAST STC(5, 3)은 % K값을 5, % D 값을 3으로 설정했다는 뜻입니다. 

그리고 SLOW STD(12, 5, 3)은 기간을 12, %K값을 5, %D 값을 3으로 설정했다는 뜻입니다. 

 

 

cf. 스토캐스틱의 기준선

 

스토캐스틱은 일정한 기간에 최고 가격을 100으로 하고 최저가격을 0으로 하기 때문에 지표가 100과 0 사이에서만 등락합니다. (백분율과 같은 개념)

스토캐스틱이 50이라면 분석기간 중 중간에 위치한 값이 되며 이를 기준선이라고 합니다. 

 

 

 

활용방법

 

 

 

 

스토캐스틱 지표

 

 

 

매수나 매도의 포인트가 될만한 점들을 예를 들어 몇 군데 표시했습니다. (전부 표시하지는 않았습니다. )

 

 

투자전문가의 활용법


1. 기준선 활용 (기준선 =50%)

지표가 기준선을 상향 돌파할 때 : 매수
지표가 기준선을 하향 돌파할 때 : 매도


2. 신호선 활용

% K가 % D를 골든크로스하면 : 매수신호
%K가 %D를 데드크로스하면 : 매도신호


3. 과매수, 과매도 구간 활용

스토캐스틱이 80% 이상일 경우 과매수 : 80%를 하향돌파할 때 매도
스토캐스틱이 20% 이하일 경우 과매도 : 80%를 상향돌파할 때 매수


4. 진행방향이 바뀔 때

스토캐스틱이 상승 반전 : 매수
스토캐스틱이 하락 반전 : 매도


5. 추세 비교

종가 이동평균선이 상승추세일 경우 : 매수
종가 이동평균선이 하락추세일 경우 : 매도

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* 이 블로그의 모든 내용은 개인적인 의견이므로 투자에 참고만 하시기 바라며, 투자의 모든 책임은 본인에게 있음을 알려드립니다.